JOHN EHLERS INDIKATOREN: Ich habe die meisten Indikatoren auf dieser Seite von Ehlers Bücher zusammengestellt. Einige Anpassungen wurden für Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in TradeStation überprüft, aber keine Garantien für Perfektion oder richtige Funktionalität impliziert sind. Die MESA-Formel (Maximum Entropy Spectral Analysis), die in vielen dieser Indikatoren verwendet wird, wurde ursprünglich entwickelt, um seismographische Informationen für die Öl-Exploration zu interpretieren. Sie wurden hier zur Messung von Marktzyklen adaptiert - sie produzieren hochauflösende Ausgänge mit außergewöhnlich kurzen Informationen, eine ideale Kombination zur Marktbeurteilung. MAMA FAMA Anzeige. - MAMA steht für MESA Adaptive Moving Average (es ist auch Mutter aller gleitenden Durchschnitte genannt). Dies ist eine MA, die sich selbst auf updown Zyklen und ist sehr robust - Im Planung, um es in einigen Strategien bald zu integrieren. Fisher Transform-Anzeige. Dies ist ein sehr schneller Crossover-Trade-Trigger-Indikator und wenn er in Verbindung mit einem guten Trendfolger-Tool verwendet wird, ist er prädiktiv und kann in Strategien (in Kürze) angewendet werden. Im Vergleich zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich überlegen und rechtzeitig. Instant-Trend-Indikator (iTrend): Trend-Indikator mit fast Null Verzögerung und etwa die gleiche Glättung wie EMA. Handelssignale werden durch Kreuzung der Triggerleitung und iTrend-Leitung erzeugt. Schwerpunktanzeiger. Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann eine zusätzliche Trend-Indikator zu helfen Funktion am besten - tun Sie Ihre eigenen Tests. Cyber-Anzeige. Ein früher Ehlers-Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Zyklusanzeige. Entsprechend Zykluszeitanzeige. Ein weiterer Zyklus Messindikator, robuster als der obige, aber mit nur einer Linie - keine Übergänge. Fischer Cyber-Indikator. Eine Zyklusmessanzeige mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor-Index. Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schließen höher als sie öffnen sich in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator. Rev.100108 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert. In einigen Fällen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fischer Stochastischer CG Oszillator. Der Fischer Stochastik-CG-Indikator ist ähnlich dem Stochastischen CG-Oszillator aber mit schärferen Umkehrungen und gelegentlich früheren Signalen. Stochastischer RVI-Index. Rev.100108 - Das Konzept der RVI ist, dass die Preise höher schlagen, als sie in up mkts öffnen und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren reagieren besser als ihre statischen (nicht-adaptiven) Pendants. Sie sollen Lag verzichten. Die Sinuswelle (in Kürze) soll prädiktiv sein. Sinuswellenanzeige. Posted 82708 - Dieser Indikator versucht, die aktuelle Phase des Zyklus zu bestimmen, in dem Sie sich befinden, hat einen Vorteil gegenüber anderen Oszillatoren wie RSI und Stochastic, weil er eher als Warnungen zur Bestätigung voraussagt. SW gibt Eingangs - und Ausgangssignale 116. einer Zyklusperiode vor dem Zyklus-Wendepunkt aus und gibt selten falsche whipsaw Signale, wenn der Markt in einem Trendmodus ist. TRADING-TECHNIKEN Phasoren-Set On "Newquot" MESA Adaptive Moving Averages Was passiert, wenn Sie die Macht kombiniert Maximale Entropiespektralanalyse mit Hilbert transformiert die Fähigkeit, Phasenänderung zu erkennen. Der MESA adaptive Moving Average (MAMA) passt sich der Preisentwicklung auf eine neue und einzigartige Weise an. Die Adaption basiert auf der Geschwindigkeitsänderung der Phase, gemessen durch den Hilbert-Transformations-Diskriminator I, der in meinem SampC-Artikel vom Dezember 2000 beschrieben ist. In diesem Artikel habe ich die Hilbert-Transformation abgeleitet, die die realen und imaginären Komponenten aus der analytischen Kurve entwickelt. Der Arkustangens des Verhältnisses der imaginären Komponente zur realen ist der Phasenwinkel zu einem gegebenen Zeitpunkt. Da die Summation der Delta-Phasen von bar zu bar 360 Grad erreicht und ein Zyklus vervollständigt wird, berechnet der Hilbert-Diskriminator den dominanten Zyklus auf der Grundlage der durchschnittlichen Phasendifferenz. Der Vorteil dieser Anpassungsmethode besteht darin, dass sie einen schnellen Angriffsdurchschnitt und einen langsamen Abklingdurchschnitt aufweist, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt rasch nach Preisänderungen rattert und den Durchschnittswert bis zur nächsten Ratsche hält. Ratcheting bezieht sich auf die kurze Zeitkonstante auf Befehl, die dem adaptiven gleitenden Durchschnitt erlaubt, den Preiswert danach anzunähern, der gleitende Durchschnitt bewegt sich langsam mit dem Preis bis zum nächsten Befehl, den er erhält, um den schnelleren gleitenden Durchschnitt anzuwenden. Das Ratschen gibt dem adaptiven gleitenden Durchschnitt ein treppenartiges Erscheinungsbild. Die Kombination aus schnellem Angriff und langsamen Abklingen ist wie eine elektronische Abtast - und Halteschaltung, dh der adaptive gleitende Durchschnitt bewegt sich rasch auf den aktuellen Preis auf Befehl und hält diesen Wert im wesentlichen fest oder folgt langsam dem Preis, bis der nächste Aktualisierungsbefehl ankommt . ABBILDUNG 1: MAMAFAMA. MAMA (rot) Spuren Preis fest. Der Crossover von MAMA und FAMA ist ein gutes Taktsignal. Die Aktion von MAMA ist in Abbildung 1 dargestellt. Da das durchschnittliche Fallback langsam ist, kann ich Handelssysteme aufbauen, die praktisch frei von Peitschengeschäften sind. Ausgangspunkt für MAMA ist ein konventioneller exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Die Gleichung für eine EMA wird folgendermaßen geschrieben: wobei a kleiner als 1 ist. In einfachem Englisch wird die EMA erzeugt, indem ein Bruchteil des aktuellen Preises hinzugefügt wird und ein Minus jener Fraktion hinzugefügt wird, die dem vorherigen Wert der EMA entspricht. Je größer der Wert von a (alpha) ist, desto reaktionsfähiger wird die EMA zum aktuellen Preis. Umgekehrt, wenn a kleiner wird, ist die EMA stärker abhängig von früheren Werten des Durchschnitts als des aktuellen Preises. Daher ist eine Möglichkeit, eine EMA-Anpassung zu machen, den Wert von a entsprechend einem unabhängigen Parameter zu verändern. Der Kaufman-Adaptive Moving Average (KAMA) und der Variable Index Dynamic Average (VIDYA), die von Tushar Chande eingeführt wurden, verwenden beide die Variation der Preise oder Volatilität als Grundlage ihrer Anpassungen. . Fortsetzung in der September-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES John Ehlers ist Präsident von Mesa Software und ein häufiger Beitrag zu STOCKS amp COMMODITIES. Er entwickelte den Mesa-Algorithmus zur Messung von Marktzyklen. Dieser Artikel wurde von Rocket Science For Traders von John Wiley amp Sons angepasst. Ehlers kann über seine Website bei mesasoftware erreicht werden. Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der September 2001 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2001, Technische Analyse, Inc.
No comments:
Post a Comment